A través de un comunicado, la calificadora AM Best informó que está desarrollando pruebas de resistencia que llevará a cabo en los balances de sus compañías de seguros calificadas para medir el impacto de las consecuencias del virus COVID-19 en sus niveles de capital ajustados al riesgo, carteras de inversión, reservas de adecuación y otros aspectos de los riesgos a cargo de las entidades calificadas.
El reporte señala que el virus COVID-19 es único en su alcance y complejidad de pérdidas potenciales, y la incertidumbre con respecto a los impactos a corto plazo exacerba aún más la situación.
En consecuencia, los efectos directos e indirectos del brote pueden no entenderse completamente por algún tiempo. En tal sentido, AM Best ha llevado a cabo pruebas de estrés de esta naturaleza después de eventos anteriores sin precedentes, como el 11 de septiembre o la crisis de la Eurozona.
En Estados Unidos se considera que las condiciones económicas actuales tienen más probabilidades de afectar los balances de las aseguradoras de Vida que las de las aseguradoras de Propiedad, Accidentes o Salud.
El comunicado agrega que el 16 de marzo, AM Best revisó el mercado de la industria de Vida Estados Unidos, perspectiva del segmento a negativa.
La calificadora también considera que la industria de seguros es más resistente hoy a las recesiones de los mercados financieros que durante la crisis financiera de 2008-2009, que prestó mucha atención al riesgo de liquidez. En este momento, se espera que las compañías calificadas puedan cumplir con sus compromisos, a pesar de la rápida evolución de la situación. Con estas próximas pruebas de tensión, el acceso a la liquidez, así como la ampliación y maduración de los títulos de deuda dentro de las estructuras de capital de las compañías de seguros, serán áreas adicionales de enfoque.
Además, AM Best destaca que este es un momento difícil para que las compañías produzcan información adicional y, como resultado, retrasará en un mes su fecha límite para el Cuestionario de Calificación Suplementaria (SRQ) del año de declaración de 2019 hasta el 1 de mayo de 2020, a través de su Calificación del Cliente Portal. También se emitirá un cuestionario a las entidades calificadas para determinar cómo sus operaciones han sido afectadas por la pandemia, qué líneas de negocios esperan que tengan un impacto negativo más o si esperan que cambien los supuestos o pronósticos generales.
Asimismo, AM Best también buscará resultados de las propias pruebas de estrés de cada organización, que generalmente se consideran en la evaluación del marco de gestión de riesgos empresariales de cada unidad de calificación.
El informe destaca que AM Best proporcionará actualizaciones futuras según lo justifique, y supervisará de cerca el impacto financiero en las entidades calificadas y proporcionará actualizaciones sobre calificaciones crediticias según sea necesario.